John Murphy

06 03 2012

John Murphy pratique l’analyse technique depuis trente ans. Il a été directeur de Futures Technical Research et senior consultant chez Merrill Lynch. Il a été l’analyste technique attiré de CNBC pendant sept années. Il est l’auteur de trois livres, dont Technical Analysis of the Futures Markets p, précédant L’Analyse Technique Des Marchés Financiers. Dans son troisième ouvrage, L’investisseur Visuel, il explique comment utiliser l’analyse technique pour le choix de fonds d’investissement.

En 1996, M. Murphy a créé MURPHYMORRIS, Inc., en s’associant avec Greg Morris, un développeur de logiciels boursiers, dans le but de créer des produits de formation interactifs et des analyses online pour les investisseurs.

Du livre John Murphy

L’analyse Technique des Marchés Financiers

Système de Trading

06 03 2012

Il faut toujours voir un plan de trading. Il y a cinq étapes qui consistent un système de trading.

1) La conception

2) Les idées doivent être transformées en ensemble des règles

3) Tester visuellement sur les graphiques

4) Vérifier le système à l’aide d’un ordinateur

5) Evaluer le résultat

C’est quoi un système mécanique ?

Il est préférable que la conception dépende sur des idées objectives. C’est-à-dire que le point d’entré, le point de sortie et l’ordre de stop-loss se définissent d’une façon mécanique.

Le paragraphe précèdent ne signifie pas qu’on doit utiliser un expert-advisor, car on peut créer un système manuel et au même temps mécanique.

Parmi les avantages de système mécanique sont :

- Nous pouvons tester des idées avant le trading réel

- Nous pouvons être plus objectif et moins émotionnelle

- Nous serons plus disciplinés. Ça signifie que notre portefeuille sera positif.

1) La conception

Il y a plusieurs systèmes de trading comme :

- Le croisement des moyennes mobiles

- Les figures de chartismes

- Les indicateurs d’oscillateurs

- La cassure d’un support ou résistance

- Acheter et vendre sur le bord du canal

Remarques :

* Essayez toujours créer un système de trading qui convient votre psychologie

* Le système de trading de suivi de tendance est les plus rentable que des autres systèmes

2) Les idées doivent être transformées en ensemble des règles

C’est une étape très importante et très difficile. Essayez que les règles doivent être objectives. C’est-à-dire, n’importe qui applique ce système doit avoir le même resultat.

3) Tester visuellement sur les graphiques

Dns cette étape, on va vérifier si on applique notre système on aura un bon résultat

4) Vérifier le système à l’aide d’un ordinateur

Transférer les règles de système en programme informatique, ensuite testez le système par l’ordinateur

5) Evaluer le résultat

Il y a plusieurs facteurs pour déterminer la rentabilité d’un système :

• Les trades gagantes et perdantes
• Les bénéfices et les pertes
• La moyenne bénéfices et pertes
• Maximum drawdown
• La durée des opérations